Поправки в теорию Еллиотта

Поправки в волновую теорию Ральфа Эллиотта

Хочу принести слава благодарности и отдать должное Гертруде Ширк, Чарльзу Доу, Ральфу Эллиотту, Роберту Пректеру и Джорджу Фросту всем людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие волновой теории рынков. Нотеперь настало время внести поправки в теорию Ральфа Эллиотта.

Это правильная модель. Рисунок 1

Это правильная модель.

Рисунок 2

Это правильные модели.

Рисунок 3

Рисунок 4

Это неверные модели, потому что количество волн не является числом ряда Фибоначчи. Любое волновое движение в природе считается законченным,если количество волн в нем равно числу Фибоначчи. И если Вы видите на графике движение, которое не удовлетворяет этому требованию, то Вы видите либо часть фигуры, либо она сильно искажена. Только фондовый рынок США может максимально отражать волну галактики ( энергию по модулю Цолькина). Адам Смит называл это «невидимой рукой рынка». Рынок демонстрирует настроения большинства людей - проявлять активную деятельность или бездействие, покупать акции или продавать. И в этом отношении период с 1900 года по 1980 максимально корректно отражен в индексе Доу-Джонса. А период с 1980 года по наши дни в индексе s&p 500. На рынок forex оказывают влияния больше действующих сил. Не только «невидимая рука рынка», но и спекулятивные интересы крупных банков и даже государств. Поэтому волна Эллиотта присутствует и здесь, но сильно искажена. И в этих искажениях,Вы можете увидеть какие угодно фигуры. На фондовых рынках развивающихся стран искажения волн галактики происходят по причине того, в торгах принимают меньшее количество людей, то есть графики не отражают волю большинства нашего сообщества.

Теперь вернемся к фигурам. Правила уточняющие волновую теорию Ральфа Эллиотта:

Правило первое. Внутренняя структура волн Е в расширяющихся и сужающихся треугольниках может быть либо нисходящим пяти волновым трендом, либо треугольником, но только не зигзагом. Схема моделей выглядит так.

Рисунок 5

Правило второе. Зигзаг может находиться в качестве волн номер два как растущих, так и нисходящих трендах или в качестве волны В зигзага большего порядка, а также быть любой из волн А,В,С и D расширяющегося или сужающегося треугольника.

Правило третье.Сужающийся треугольник может быть волной номер два в трендовых волнах, которые являются пятыми волнами большего порядка. Может быть волной номер два или волной номер четыре в нисходящих трендах в составе сложных коррекций, а также волной Е сужающегося или расширяющегося треугольника большего порядка. Может играть роль волны В зигзага. Треугольник возможен в качестве волн А или С зигзага, когда этот зигзаг является составной частью сложных коррекций. Привожу схему такого примера. Вона С, изображенная красным цветом.

Рисунок 6

Правило четвертое. Расширяющийся треугольник может быть волной номер четыре в трендовых волнах. Может быть волной номер два или волной номер четыре в нисходящих трендах в составе сложных коррекций. Также играть роль волны В любого зигзага. Треугольник возможен в качестве волн А или С зигзага, когда этот зигзаг является составной частью сложных коррекций.

Правило пятое. Плоская коррекция из 11 волн не существует. В книге Р.Пректера и А.Дж. Фроста «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка» Альпина Паблишер 2001 года на странице 170 есть рисунок большого супер цикла, в котором волна (II) представлена как плоская коррекция.

Рисунок 7.

Однако авторы оговариваются, что график данного периода был построен на основании скудных данных « …. Концепции постоянного доллара, разработанной Гертрудой Ширк». Так как данные были неточными, а отчетливой внутренней структуры фигуры нам не видно то и утверждать,что это плоская коррекция оснований нет. Но сам рисунок имеет огромную ценность для построения большого супер цикла.

Правило номер шесть, которое необходимо сформулировать касается волны пять. Все вторые коррекционные волны в ней являются сужающимися треугольниками, а четвертые расширяющимися треугольниками.

Правило номер семь. Я бы сказал это не правило, а скорее наблюдение. Ральф Эллиотт утверждал, что волна номер три в тренде чаще сего бывает самой большой. Однако это бывает не всегда. И это наблюдение верно. Но я бы его расширил и добавил к нему следующее: какой бы не была волна номер три по своей величине, но ее внутренняя структура на графиках всегда будет видна отчетливее, чем структура волн 1 и волн 5 этого тренда. Говоря обычным языком экономических аналитиков – волатильность в третей волне всегда выше чем в первой и второй.

Показываю неверную трактовку эпизодов рынка, ставшую классикой, которая перепечатывается из одного учебника в другой. Книга Р.Пректера и А.Дж. Фроста «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка» Альпина Паблишер 2001 год. В ней он описывает коррекцию индекса Доу-Джонса периода 1966- 1984 годов на странице 174 следующим образом: «Волна IV: 1965(6)-1974 предполагает два возможных толкования: пяти волновой расширяющийся треугольник, начинающийся в феврале 1965 года и двойная тройка, начинающаяся в январе 1965 года. Оба подсчета приемлемы…. Некоторые исследователи Эллиотта пытаются подсчитать последнее снижение с января 1973 года по декабрь 1974 года как пятерку, таким образом, помечая циклическую волну IV как большую горизонтальную коррекцию……». Вот рисунок из книги.

Рисунок 8.

На самом деле эта коррекция является расширяющимся треугольником волной номер четыре тренда периода 1932-2000 годов.

Вот как она выглядит в действительности.

Рисунок 9

и Рисунок 10

Хочется возразить господину Пректеру не может быть двух или трех способов толкования рынка. И правила всегда должны быть жесткими. На то они и правила.

Саму коррекцию можно конечно разобрать на составляющие. Но если Вы посмотрите на окончание волны Е и начало волны номер пять то увидите первую маленькую коррекцию волны пять – это сужающийся треугольник вытянутый к верху. Да, да это самый обычный треугольник, а не какой не терминальный импульс как считают многие. Он просто деформирован. Необходимо сказать, что все коррекционные волны в этом тренде вытянуты к верху вплоть до 2000 года.

Рисунок 11

Вот как это выглядит вблизи. И это является характерным признаком волны номер пять. Таких волн на графиках начиная с 20 декабря 2011 года можно увидеть много. Необходимо сказать, что вытянутые к верху и низу треугольники в издании Р.Пректера и А.Дж. Фроста «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка» Альпина Паблишер 2001 год классифицируются как диагональные на страницах 38 и 41. И их структура описывается как 3-3-3-3-3 и 5-3-5-3-5.

Я уже объяснял выше, что количество волн не является числом Фибоначчи и в этой книге их структура и расположение истолковано неверно. К сожалению, уважаемый читатель, фигура изображенная на графике является составной частью сложной коррекции. График является часовым и относится к 1980 году. Естественно в открытом доступе сведений часового периода индекса Доу Джонсаотносящихся кэтому времени нет. По этой причине у нас с вами нет возможности разобрать правильно и квалифицировать данное движение на рынке.

Это все принципиальные поправки, которые необходимо сделать сегодня в классическую волновую теорию. Если Вы примете эти их к сведению, то понимать ситуацию на рынке станет значительно легче. Даже самые маленькие модели являются абсолютными копиями больших. И наоборот большие всегда состоят из аналогичных маленьких.

Это лишь фрагмент. Вся история целиком интереснее.